BUMAE2021-03-16 20:28:16
BUMAE请问在相关系数correlation的公式中，为什么COV(X,Y) 一定小于分母XY标准差乘积（根号下XY方差乘积）？
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Evian, CFA2021-03-17 18:58:57
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~
可以通过“向量的模”来证明，两个向量的点乘=X的模xY的模xcos(x,y)，r=两个向量的点乘/X的模xY的模，所以r=cos(x,y)，而cos(x,y)对应的角是两个向量的内角，内角的cos取值范围是-1~+1。
然后可以推出两个资产的协方差的平方一定小于等于两个资产方差的乘积，或者，Cov的绝对值小于等于两个资产标准差的乘积。
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竟然是向量的模LOL ！ cfa不考向量吧
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嗯嗯，不会考向量也不会考推导过程，通常的考查形式是基于公式（不会给出）带入数字（题目信息会给出）求解；或者判断相关系数与分散化的作用关系。
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