138****44802021-03-16 14:30:08
138****4480题目没有说清楚是long position or short position. 如果默认long position，那么in contango, roll yield<0, 但是collateral yield无论在什么情况下都有正收益，为什么不选c呢？C是确定性最强的答案，题目出的不好
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Vicky2021-03-16 15:30:16
Vicky同学你好，
这里不需要判断是long还是short。return是可正可负的，题目只是一下哪个收益率是和contango相关的，因此选roll yield。
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