徐同学2018-04-18 19:48:30
徐同学老师，请问一下，1.30题，不明白为什么是C，cov的影响大，而不是var？ 2.32题，画圈圈部分是什么值，只有百分号在，实在不知道是什么含义？3.39题，听了课件知道是borrow portfolio ，为什么不是borrowing at risk rate而是risk free rate ？这样才有可能var p大于var m啊？
回答（1）
张玮杰2018-04-19 10:05:09
张玮杰同学你好，30题：对于一个组合来说，单个资产的影响力肯定是比不上资产间两两间的影响力大的。32题：outcomes就是return了，后面的是预期收益。39题：我不是很明白你说的意思，借钱去投资，CML线上都是无风险资产和市场组合的线性组合，借贷都应该是无风险利率的，为什么要增加自己的成本，而且这和方差没有关系。
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