圆同学2021-03-13 23:19:14
圆同学Size effect and value effect，为什么称作anomalies in cross sectional data ？？本节中还涉及到时间序列data ，怎么区分这两类异象的划分呢？搞不清楚。
回答（1）
Vicky2021-03-15 11:18:37
Vicky同学你好，
cross sectional 是横截面数据，也就是同一时间不同对象的比较，比如小盘股收益比大盘股高，价值型跑赢成长性。
而时间序列指的是同一组对象不同时间的比较，比如一月效应，证券市场在一月份的平均收益率比同年其它月份的平均收益率要高。
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