159****80982021-03-11 15:35:08
159****8098老师您好，请问能不能直接说CML其实就是optimal CAL呀? Market portfolio 和 optimal risky portfolio是一样的吧？
回答（1）
Evian, CFA2021-03-12 00:50:34
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
1.当有“homogeneous expectations ”同质假设的情况下，有唯一一条EF，有唯一一条optimal CAL，称为CML
2.接着1的信息，CML与EF的切点是optimal risky portfolio，称为market portfolio
感谢您耐心的等候！~ 为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片