范同学2021-03-11 10:46:12
范同学为什么我们只需要估计 总体的均值，而不需要估计一下总体的方差？直接就用样本方差当成总体方差去使用？ 另外，老师说因为不知道总体均值，所以用某个样本均值代替了总体均值，那我想问，既然总体均值未知，那总体方差也应该是未知吧？
回答（1）
Evian, CFA2021-03-11 11:24:24
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
CFA一级数量方法涉及的估计量主要是均值，均值是一组数据“中心趋势”的体现；CFA一级组合投资中有“风险的定义及衡量”，因为我们知道方差衡量的是波动率和不确定性。
总体方差一般情况下未知，因为总体数据不可全部获得，此时方差自然而然无法求出来。
可以回忆一下在讲义中“中心极限定理”讲的“方差已知/未知”不是知不知道的意思，而是指“存在/不存在”，如果一个总体存在均值和方差，说明这个总体是一个收敛的数据集，而不是一个无限扩散的数据集（没有方差，不存在方差）。
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