LYJ2021-03-09 21:20:58
LYJSR是相对离散指标还是绝对离散？
回答（1）
Evian, CFA2021-03-10 10:35:12
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~
sharpe ratio是期望收益率与无风险利率的差然后除以标准差，所以代表的是1单位标准差的超额收益率收益率，也就是说本质是在描述收益，而不是离散程度（dispersion），所以不属于relative dispersion或者absolute dispersion。
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