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张同学2021-03-08 19:30:10

罗伊第一安全比例的公式为什么与常规正太分布公式相反

回答(1)

Evian, CFA2021-03-09 11:01:20

└(^o^)┘同学你好,感谢您耐心的等候!~    

两个计算的本质是一样的,根据“正态分布的标准化”计算,都是求某一个数值距离均值的距离,然后除以标注差,或者可以理解为了计算出某一个数值距离均值由几倍的标准差。

其实分子谁减谁都可以,做差得出的数字的绝对值表示“某一个数值距离均值的距离”,而数字的正负号表示在均值的左边或者后边。

例如,一个服从正态分布的随机变量,均值(expected value期望)为0,方差为4,求随机变量落在-2~0这个区间的概率,用-2-0=-2,“2”表示“-2”到均值的距离为“2”,“-”表示“-2”这个数字在“均值0”的左边,后续将-2/2=(差值/标准差)=-1,表示-2这个数字在均值左边1个标准差的距离。

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