徐同学2021-03-08 15:00:49
徐同学老师请问 par curve 与spot curve是什么关系 为什么可以用spot curve 推算出来 spot curve是一系列零息债券这个我知道，par curve有点不太懂
回答（1）
Danyi2021-03-09 10:02:59
Danyi└(^o^)┘同学你好，
因为par curve是由那些价格与面值相等(selling at par)的债券所构成的收益率曲线。所以coupon rate就应该是折现率。par rate和 spot rate都是折现率。比如当我们已知spot rate：s1和s2, N=2, PV=FV=100,自然是可以求出PMT的，也就是coupon，那么对于par curve来说：coupon rate=par rate，因此par rate可以通过spot rate来求出。所以说Par curve可以从spot curve中获得的。
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