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刘同学2018-04-16 19:55:45

253题，这里r上升，资产价格下降，put option应该更in the money才对呀？

回答（1）

金程教育Alfred2018-04-17 09:31:14

同学你好，rf和call option正相关，和put option是负相关的。我们可以通过put call parity来记忆，C+X/(1+rf)T=P+S 那么rf越大，C也越大，而P越小

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