温同学2021-02-25 14:16:22
温同学SML的slope斜率应该是RM-RF/Beta, 为什么百题上说是market risk premium =Rm-rf呢？
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Evian, CFA2021-02-25 18:38:10
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
SML的斜率是Rm-Rf的嘛，不是Rm-Rf/Beta，因为Beta是x自变量。
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一条线的斜率，应该是分母除以分子，而不是一个数减去另外一个数吧？
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可以去两个点找到斜率：
1：Rf点，横纵坐标分别是0，Rf
2：market portfolio，横纵坐标分别是β，ERm-Rf，此时β=1
通过delta Y/delta X可以求出SML的斜率就是ERm-Rf
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