温同学2021-02-25 12:13:13
温同学为什么CML上所有的portfolio都没有非系统性风险呢？CML只有market portfolio在EF上，EF上才是fully diversified。
回答（1）
Evian, CFA2021-02-25 19:32:03
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
CML是有Rf和M市场组合经过不同的比例配置得到的。
Rf是一个固定的数值，和风险没有关系。
M是市场组合，市场组合是EF上的一点，所有的非系统性风险是被完全分散化掉的。
于是CML上没有非系统性风险存在。
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