郭同学2018-04-16 15:17:31
郭同学Q. When valuing a call option using the binomial model, an increase in the probability that the underlying will go up most likely implies that the current price of the call option: A.increases. B.remains unchanged. C.decreases. 这道题错选了A，请解答。
回答（1）
金程教育Alfred2018-04-16 16:14:35
金程教育Alfred同学你好，在binomial model里，我们用的是Risk-neutral probability，是一个假设的概率，而并非真实的概率，所以即使对于真实的上涨概率上升了，对于binomial model也没有影响
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片