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曾同学2021-02-23 06:52:14

即期利率是o时刻到某一时间点的相当于零息债券的到期收益率。那这里的S2为什么要折两次？不是视作中间没有现金流吗？为啥不是CF2/1+S2？因为S2是年化？

回答（1）

Danyi2021-02-23 10:55:50

同学你好，
spot rate都是年化的利率，所以第二年要有平方

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