陈同学2018-04-16 09:59:01
陈同学题目是问以下哪个条件不会引起futures和forward的不同，为什么A选项，已知利率不选呢？已知利率会引起不同？为什么？
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Vito Chen2018-04-16 13:56:58
Vito Chen同学，你好。一个已知的值和其他未知的值的关系都是无关的。所以期货和远期价格是一致的。题目问的是哪个选项使得期货和远期不一致。
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“已知的值和其他未知的值的关系都是无关的”没明白什么意思
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同学你好。一个已知的数字和另外任意一个未知的数字，这两者之间是无关的，既然是无关的，那么就不会造成期货和远期的不同。
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这么问吧，我理解的期货和远期价格应该是一致的啊，是些什么因素会导致价格不一致。选项B和C都不太理解。
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同学，你好。本质上期货和远期的价值应该是不一致的。因为期货是每天settle的；而远期是到了到期日才交割。所以两者的价值是不一样的。而这里的考点是考当利率和标的资产价格成正相关时，选择期货；而两者是成反相关时，选择远期。
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