183****08642021-02-19 13:13:04
183****0864option price是依据expected probobility算出来的，所以实际概率变化不影响他是么？如果预期概率变了就影响了么？
查看试题回答（1）
Evian, CFA2021-02-19 20:01:12
Evian, CFA└(^o^)┘同学新年好，
嗯嗯，在二叉树模型中，实际股票上涨的概率和下跌的概率不影响期权定价。
依据的是“Risk-neutral probability ”风险中性概率计算的，而这个概率的计算和股票上涨和下跌的实际概率无关，而是与u,d,Rf有关
为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片