张同学2021-02-18 22:01:01
张同学老师关于这道题目存在一下几点疑惑n1.关于无差异曲线：越厌恶风险无差异曲线越陡峭，这样的话不是相同风险小越厌恶风险的投资者得到的return不是应该更大的吗n2.既然在无差异曲线上越厌恶风险return越大为什么和CAL相交的optimal portfolio是越厌恶风险return越低
回答（1）
Evian, CFA2021-02-19 14:51:13
Evian, CFA└(^o^)┘同学新年好，
因为IC需要和CAL相切，如附图两个切点，当B投资者有较低的风险厌恶程度时，会有较高的预期收益
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