圆同学2021-02-18 00:14:06
圆同学A选项不是也适合题意吗？？无差异曲线，能用high来描述吗？？
回答（1）
Evian, CFA2021-02-19 10:09:18
Evian, CFA袁同学你好，
如果选择A（不正确），那么题目的意思是：在CMT理论中，当E(r)最高时，optimal portfolio 是Rf和risky asset的结合，也就是CML的最高E(r)，这样的点找不到。
而B（正确）的意思是optimal portfolio是IC和CML的切点，此时可以找到明确的一点。
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