圆同学2021-02-17 12:02:34
圆同学既然是各类风险资产的组合，后边讲的，附加了无风险资产与同质预期之后，搞出来了一个CML与市场组合，我的问题是，市场组合是所有风险资产按其市值的权重的加权平均，这个权重是怎么计算出来的？？？我感觉是威廉夏普拍脑袋拍出来的吧？？根据马克维兹的这个所有风险资产组合来看，威廉夏普是毫无根据的任意定义吧？？
回答（1）
Evian, CFA2021-02-18 21:01:41
Evian, CFA└(^o^)┘同学新年好，
市场组合的定义是所有风险资产按其市值的权重的加权平均。
这个权重是用模型计算出来的。已知市场上各个风险资产的股价，可求标准差和预期收益率，然后做出EF，又已知Rf，此时可以找到M点，权重就是以市值加权得来的。
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