爱同学回答（1）
Danyi2021-02-18 10:06:09
Danyi同学你好，
因为含权债券未来的现金流不确定，需要知道真实的债券价格，而 effective duration 公式里面用的债券价格刚好是债券收益率价格曲线上的真实价格。所以对于含权债券来说，有效久期衡量的更精确。其他久期都不是真实价格
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我是不太理解，从久期的公式上来看，怎么体现出修正是需要用现金流求出的？
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我的意思是，我不太理解“修正久期不能体现现金流这句话”…
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有效久期才能用现金流求出，修正不能。就像你说的修正久期公式根本体现不出。既然公式无法体现，所以说修正久期不能体现现金流
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