李同学2021-02-14 15:50:12
李同学如果风险资产和无风险资产组成投资组合，根据组合方差的计算公式，无风险资产的方差为0，则其标准差为0，无论可以两个资产的相关系数为多少，公示中第一项和第三项都可以约掉，整体方差变小。那为什么无风险资产和风险资产的相关系数为0呢？求解释
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Evian, CFA2021-02-14 19:17:59
Evian, CFA└(^o^)┘同学新年好，
因为：相关系数=0表示两组数据没有线性关系，意味着有风险资产的收益率变动的时候，Rf收益率是恒定的，此时两者没有你涨我跌等等的关系。
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