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圆同学2021-02-11 16:13:47

我觉得a选项也是正确的，这是因为有套的机会大家才去套利，最终使资产价格趋于无套利定价…………衍生品的定价本来就是无套利定价，套利机会的消失，是因为有大量的套利机会被利用，没有套利机会怎么行啊？

回答（1）

Evian, CFA2021-02-15 19:54:01

└(^o^)┘同学新年好，    

如果市场是均衡的，没有套利机会，此时依旧可以对衍生品进行定价。

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