圆同学2021-02-11 16:11:46
圆同学这道题怎么理解呢？感觉根本就没有思路，也听不懂。
回答（1）
Evian, CFA2021-02-15 19:36:28
Evian, CFA└(^o^)┘同学新年好，
long derivative position表示对于衍生品投资的头寸是买入的一方。
A 可以short call+ long stock，这样的payoff图形你可以自己画一下，综合来看是short put的一个profit，此时是short看跌
B 可以long stock+ short bond，其中bond属于固定收益，没有看涨看跌一说，所以综合就是long stock
C 可以short call + short bond，综合是short call
所以B是正确的。
大致画了一下不是很精确的，没有标“0”和刻度，因为不涉及定量的具体计算，可以解决题目的问题就行了。
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