Evian, CFA2021-02-15 18:59:39

└(^o^)┘同学新年好，    

没有懂“异向变动”
本题没有分析两者（极差和MAD）之间的关系，是分布进行判断的。

本题应该选择C。标准普尔500指数的极差和MAD都大于样本投资组合的极差和MAD。因此，这两个指标都表明标普500指数的风险更大。

标准普尔500指数的极差等于数据集中最低值和最高值之间的距离：[29.60% -(- 38.49%)]= 68.09%。鉴于该范围大于样本投资组合67.09%的极差，标准普尔500指数的风险高于样本投资组合。

标准普尔500指数的MAD等于平均回报率的绝对偏差之和，再除以观测数。
考虑到对标准普尔500指数的MAD大于对样本投资组合的MAD(分别为12.67%和11.78%)，标准普尔500指数的风险高于样本投资组合。

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