刘同学2018-04-14 08:59:25
刘同学Regarding an equally-weighted portfolio made up of a large number of assets, choose one of the following contributes the most to the volatility of the portfolio: A Standard deviation of the individual assets. B Average covariance between all pairs of assets. C Average variance of the individual assets. 这题什么原理呢？
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张玮杰2018-04-16 10:23:32
张玮杰同学你好，这题很好理解，在一个组合里，不管单个资产的标准差或者方差怎么变动，都可能有其他的资产变动来抵消，但是如果每一对资产是两两间平均的波动都大了，那整个资产的波动势必就大了，根据公式也很直观
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今天又遇到这道题，不明白的地方在于，题干，题干到底怎么翻译？我觉得是说下列哪一个不是波动最大的
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同学你好，这题的翻译是，一个由大量资产组成的等权重的组合，下面哪个会给组合带来最大的波动
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