刘同学2018-04-13 23:35:16
刘同学If there is more underperformance for the portfolio, the shape of the portfolio’s return compared to the normal distribution is: A Leptokurtic B Platykurtic C Mesokurtic 这题什么原理呢？说这个组合表现不好，是怎么不好？是涨幅小还是波动大也没说，return区间也没说，怎么取夏普来看呢？
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张玮杰2018-04-16 18:08:03
张玮杰同学你好，这题考察的是分布的图形性质，没要求夏普比率，一般我们是假设收益的分布是服从正态分布的，那么低于正常的话，那么这个组合出现极大值或极小值的概率比较大，所以数值都堆积在尾巴上，那么答案里符合这个的就是尖峰肥尾图形
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