192****44722021-02-10 00:36:12
192****4472老师，本题如果其中一个选项改为Nominal interest rate = Real interest rate ＋ Expected rate of inflation ＋ Market risk premium，是应该选这个新选项吗，还是仍然应该选择A选项？
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Jessica2021-02-10 18:53:44
Jessica同学你好，费雪效应，研究的是预期的通货膨胀率与利率之间的关系，即名义利率=实际利率+预期的通货膨胀率。与市场风险溢价没有关系哦，所以只能选择Ａ选项。
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谢谢老师~！ Real interest rate ＋ Expected rate of inflation ＋ Market risk premium这个整体表达的可以理解为投资人要求的回报率吗？除此以外，它（这个整体）还有别的名称/用途吗？
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同学你好，不可以的。没有你说的这个整体等式的。
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谢谢老师！Real interest rate ＋ Expected rate of inflation ＋ Market risk premium难道不是required interest rate on a security吗？这是数量中学过的内容，我是把哪里搞错了呢？
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同学你好，Required interest rate on a security = nominal risk-free rate + default risk premium + liquidity risk premium + maturity risk premium
不能将market risk premium直接概括后边的三项（ default risk premium + liquidity risk premium + maturity risk premium）
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谢谢老师！1. 我看组合管理中market risk premium是excess market return，Rm-Rf，也是SML的斜率，这是market risk premium出现的唯一场合吗？此处Rm指代的是什么？2. Market risk premium与systematic risk和unsystematic risk之间有什么区别和联系呢？（谁补偿了谁的哪部分）。谢谢！
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同学你好，Rm是指组合的市场收益率。风险溢价补偿的是系统性风险
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