萌同学2021-02-08 22:55:17
萌同学老师 可以再解释一下conditional var吗
回答（1）
Evian, CFA2021-02-09 20:25:31
Evian, CFA└(^o^)┘同学新年好，
条件在险价值（conditional value at risk, CVaR）是一种常见的衡量尾部损失的指标。
CVaR的定义为超过VaR损失的所有损失结果的加权平均值，即对大于VaR的损失取期望。CVaR虽然衡量的是损失，但是从数值上看表示为大于0的数。由于CVaR衡量的是比VaR更大的损失，所以是左尾更偏左的部分，即绝对值更大的损失，所以CVaR通常大于VaR。
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那var在概率分布图上是代表的一个点所对应的那条线吗？比如投资者的最小损失是100，横坐标应该是-100吗？
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嗯嗯，可以这样理解。
Value at risk (VaR) 本质是一个分位点。
如果是5%的VaR值，表示有5%的数据小于等于这个数值。
这里可以和数量方法中的“分位数”相关联。
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