萌同学2021-02-07 22:24:16
萌同学老师 为什么CML是充分分散化的，而他的计算公式却都用的是总风险？
回答（1）
Evian, CFA2021-02-08 11:41:12
Evian, CFA└(^o^)┘同学新年好，
由n个点组成的CML线，非系统性风险都被分散，系统性风险没有分散，总风险=系统性风险，造成他们收益率不同因为系统性风险的。或者可以理解为CML是有rf无风险资产和切点（EF和CML）（risky asset portfolio）组成的，是充分分散风险的投资组合。
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