温同学2021-02-03 17:41:13
温同学option value= intrinsic value ＋ time value, 这个option value 和期权费Co是什么关系？
回答（1）
Evian, CFA2021-02-04 02:51:47
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，感谢您耐心的等待~（因为2月已注册考试延期问题耽误了正常答疑时间）
option value和option premium可以等价
在t=0时刻call option的售价为Co，可以分解为IV和TV，其中IV可较为准确计算，TV无法准确衡量
为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
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option的内在价值是否等于，以call 为例子，Max（ST-X,0) 呢？
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嗯嗯，你说的对，long call option 的IV=Max[0, S-X]
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