192****44722021-02-01 23:52:49
192****4472老师，这题虽然做对了但仍不理解为什么market risk是系统性风险，市场上的价格波动不是可以靠做组合规避风险吗？可否请老师讲解，谢谢~另外可否提供一个图表总结所有系统性风险和非系统性风险类别下的具体的风险名称，感谢~！！！
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Evian, CFA2021-02-02 20:31:08
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
市场风险（market risk）宏观思维
由资产价格变动所引起的风险都可以被归类为市场风险。资产价格变动可以理解为如：利率变动将引起债券价格变动、股票价格、汇率变动所引起的货币价格变动，以及大宗商品如玉米、大豆或石油价格等变动。
这种分类不是说利率、股价变动、汇率变动与大宗商品价格变动是市场风险的潜在驱动力。市场风险通常由经济或行业的某些基本经济条件变动，特定经济事件发生或特定公司的发展所引起。
非系统风险，微观思维
个体企业，公司，某一个行业，小范围内研究对象的不确定性。
暂时没有表总结这两类比较宽泛的风险类型。
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老师：
1. 如果选项B改为Market plus diversifiable risk，是一个正确选项吗？
2. Market risk是non-diversified risk，对吗？
3. Multi-factor model下macroeconomic, fundamental, statistical这些指标，各属于systematic risk, 还是unsystematic risk呢？
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1.可以的，因为同义词组可以互换。
2.是的。
3.macro economic是系统性风险对应的指标（宏观层面的数据），Fundamental是非系统性风险对应的指标（基本面：公司微观层面信息数据），Statistical是不确定的。
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