zyyyyyyyy2021-01-31 00:37:37
zyyyyyyyy老师好，在portfolio中只有系统性风险给予补偿，非系统性风险可以分散掉 但是在这个题目中不是portfolio，而是单只股票呀。对单只股票来说风险和收益是成正比的
回答（1）
Sinny2021-02-01 18:44:15
Sinny同学你好
CAPM模型假设完美的市场，也就是说不论单支股票还是整个组合，都是充分分散风险的。换句话说，因为非系统性风险可以被免费分散，所以只需要对系统性风险作出补偿即可。这里考察expected return就是讲的CAPM。所以只要考察系统性风险和收益之间的关系即可。
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