192****44722021-01-27 05:47:02
192****4472老师，相关系数和分散风险之间有什么关系，为什么？（比如相关系数越大，分散风险效果越差）
回答（1）
Evian, CFA2021-01-27 16:42:55
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
如果资产之间的相关性越小，相关系数会越小，资产在一起，组成投资组合之后，这个投资组合的标准差衡量的风险也会越小。
相关系数越小，分散效果越好，当相关系数为-1时，风险分散效果达到最佳状态。
如附图所示，一两个资产为例，当相关系数取最小值-1时，其他变量保持不变的情况下，这个等式的得数将会最小。
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