陈同学2018-04-12 11:48:10
陈同学1、这道题选C的原因是不是Actual确定的概率吧？ 2、但是二叉树计算option也不需要spot price啊。公式是根据E(R)=πu(u-1)+πu(d-1)，πu和πu分别是上涨、下跌的价格，u和d是上涨下跌的概率。没有spot price啊。不知道我的公式理解是不是对的？
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金程教育Alfred2018-04-12 14:54:59
金程教育Alfred同学你好，1，恩，是的。
2，这里的spot price指的是当前的股票价格。比如现在10块一股，u=1.1 d=0.9的话，那我认为一年后可能的股价是上涨到11块或者下跌到9块。因此我要求一年后的股价的话光知道u和d还不够，还得知道当前的股价
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那我公式理解得不对了。这四个参数到底分别是什么意思？1、u和d分别是一年后可能的股价是上涨或下跌的倍数，而不是11块或者9块。2、那πu和πd指的上涨或下跌的概率吧？
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恩恩 是的 u和d分别是一年后股价上涨或下跌的倍数 πu和πd指的是上涨或下跌的概率
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