陈同学2018-04-12 10:59:09
陈同学答案是A。无风险利率上升，股票价格会下降，对于欧式看跌期权来说，价格越跌越值钱，所以value应该增加，应该选C啊。
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金程教育Alfred2018-04-12 11:27:52
金程教育Alfred同学你好，这个可以结合put call parity来记忆，也就是P+S=C+X/(1+Rf)T 所以P=C-S+X/(1+Rf)T 那当Rf上升，X/(1+Rf)T就减小，所以P也减小
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明白了，谢谢老师
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