Evian, CFA2021-01-26 10:46:30

└(^o^)┘你好同学，    

一位基金经理报告说，在过去十年中，其250个客户账户的平均季度回报率为2%，这些账户都遵循相同的投资策略。一位(聘请该经理)(有45个客户账户的)顾问指出，同期他们的平均季度回报率比同期少了0.25%。这位顾问检验以下假设，即他的45个客户的回报与基金经理250个客户账户的报告回报之间的回报差距与零显著不同。

假设收益率服从正态分布，未知总体方差，最合适的检验统计量为：
A、 配对比较t检验。
B、 两个总体平均数差异的t检验。
C、 两个群体平均差异的近似t检验。

基金经理和顾问账户的样本规模均含有40个季度的回报收益。然而，该顾问的客户账户是基金经理整个账户基础的一个子集/一部分。因此，它们不是独立的样本。当样本是独立样本时，应采用成对数检验。

题目第一行：A fund manager reported a ...... for its entire base of 250 client account.
题目第三行：Aconsultant employing the manager for 45 clients.
说明45是250的一个子集。

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