Ivy2021-01-23 14:10:51
Ivyc为什么normal distribution 更适合return 呢 ？
回答（1）
Evian, CFA2021-01-25 23:55:03
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
主要因为价格不可能是负数，price return一般服从lognormal distribution对数正太分布，P(t)/P(t-1)服从正太分布。
e^r=P(t)/P(t-1)
Ln[e^r]=Ln[P(t)/P(t-1)]=r
于是收益率r服从正态分布
Ln(X)~N ，Ln[e^r]~N ，r~N ，X~lognormal
如果实在不理解，记住结论
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