137****71612021-01-18 16:04:46
137****7161我记得老师在讲相关系数时说相关系数的绝对值越小相关性越小，在portfolio讲义中提到higher corelation 导致less diversification，所以答案不是应该选相关系数是0吗？
查看试题回答（1）
Evian, CFA2021-01-18 16:36:59
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
如果X增加，Y一定也增加，此时两者的相关性为+1
如果X增加，Y一定减少，此时两者的相关性为-1
如果X增加，Y的变动与X没有线性关系，此时两者的相关性为0
以上说明相关系数绝对值越大，相关性越强
分散化最优是相关系数最小为-1时。例如课上讲的两个资产做投资组合的标准差会最小，因为最后一项可以达到最小。
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