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大同学2021-01-14 12:02:18

1.从答案看，为什么carring cost会减小欧式put option的价值 2.option的pricing，定的是什么的价格?是执行价格吗？

回答（1）

Evian, CFA2021-01-14 21:01:43

同学你好，

1.因为CC持有成本会使得S上升，此时X-S减小，IV=Max[0, X-S]减小，OP=IV+TV减小。
2.option的定价定的是合约本身的价格，与X执行价格无关，因为X可以有很多个，由投资者选择。

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