天堂之歌

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周同学2021-01-07 11:38:05

老师,所以只有dividend才会使这两种价值不同。 B,C并不改变American和european option的value是吧?

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回答(1)

Evian, CFA2021-01-07 18:34:58

└(^o^)┘你好同学,    

嗯嗯,只有Div会影响美式看涨提前行权。
IV=Max[0, S-X]
分红会使得S下降,那么美式看涨期权的投资者可以在S下降前,行权,使得IV竟可能大一些,对自己有利
除此之外BC对美式、欧式看涨的影响无区别

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