黄同学2021-01-06 13:59:02
黄同学sharp ratio 分母中的风险为什么采用standard deviation来表示风险而不是用CV来表示风险？（因为之前讲CV作为relative dispersion 也能代表风险吧）
回答（1）
Evian, CFA2021-01-06 18:11:24
Evian, CFA同学你好，
CV表示1单位均值对应的离散程度是多少，此时的标准差可以是样本标准差（对应样本均值），也可以是总体标准差（对应总体均值）
Sharpe ratio的来源是投资组合中的CML相关利率，衡量的是总风险（包含系统风险和非系统性风险），与总体和样本无关
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