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用同学2021-01-03 14:49:07

在视频14分47秒处，如果此处的ρ=-1呢，也是加权平均，完全没有分散风险么?

回答（1）

Evian, CFA2021-01-04 14:03:16

└(^o^)┘你好同学，    

当ρ=-1时，分散化效果最佳，表示投资组合的方差最小，可以简化为：(σp)^2=(w1σ1-w2σ2)^2

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