倪同学2021-01-02 22:03:10
倪同学Irene老师在讲影响期权价值的因素时，关于volatility, 她讲的是，volatility越大，OTM的资产越有可能变成ITM的，那么请问，此时，ITM的资产不也越有可能变成OTM的吗，所以如果理解volatility与option正相关呢。Irene老师讲课时，总是前后逻辑不统一，应该怎么反馈一下呢？
回答（1）
Evian, CFA2021-01-04 18:15:10
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
老师授课是按照原版书内容来的，对于波动率没有逻辑不一致。
你说的波动率越大，确实越可能OTM，但这不影响opion的价值越大。因为即使OTM这种情况发生的可能性变大了，这种情况不会产生损失（除了premium的支出外），而ITM这种情况的可能性增大，产生收益的可能性增大。
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