刘同学2018-04-09 23:06:03
刘同学Suppose you own a stock at $102. You have a short forward contract to sell the stock at a price of $100 one year from now. Risk free rate is 4%. What is your overall value of the two positions? A -5.85 B 5.85 C 100 这是什么原理呢？我选的c，我觉得他锁定了最低value
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金程教育Alfred2018-04-10 09:48:50
金程教育Alfred同学你好，这道题问的就是forward的valuation。对于long方来说就是St-FP/(1+Rf)T-t，对于short方来说正好相反，也就是FP/(1+Rf)T-t-St
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