huha2020-12-31 17:08:45
huha老师，衍生百题的第26题求期权的value为啥不是St-FP/(1＋RF)T-t?这个公式不是计算期权value的公式么？如果按照这个公式思考的话，FP1的价值小于FP2，那么V1其实应该是大于V2的吧？我就是这样思考这道题的，所以选择了A选项；我也不知道我的错误点发生在了哪里，还请老师帮忙指正！
回答（1）
Evian, CFA2020-12-31 19:58:34
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，感谢您耐心的等待，
截图中的FP是到期时市场价格ST的估计值，在到期时合约的Intrinsic value=Max[0, ST-X]，当ST越大时，IV越高，此时不考虑TV时间价值因为到期了。
当Carring benefit更大时，ST和FP会更大，IV更大，B合适。
为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片