Evian, CFA2020-12-31 10:12:16

└(^o^)┘你好同学，感谢您耐心的等待，    

B指的是很多股票
C指的是一只股票

multivariate normal distribution可以理解为多元正态分布，或者高斯分布，
一个正态分布（表示的是一组数据的分布）只要知道“均值和方差”即可以表示出来，
两个正态分布（表示的是一组数据的分布）只要知道“均值和方差”和“他们之间的相关系数”即可以表示出来，结果就是多元正态分布，因为此时涉及了两个分布，之间是有相关性存在的，需要用到相关系数。
当两组正态分布的数据(假设B中很多股票此时为2只股票)容在一起形成一个新的正态分布时，应该是两个均值两个方差和一个相关系数，总共5个参数即可确定这个新的分布，此时需要用到multivarible distribution。

为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~