温同学2020-12-30 10:06:29
温同学这道题选C，但是我选的A，我的计算步骤如下： 求的是P(X<=3)=1-P(X=4) =1-0.75=0.26，因为任何一个季度outperform 是0.75，那么第四季度outperform也是0.75.
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Evian, CFA2020-12-31 09:56:02
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，感谢您耐心的等待，
求解需要考虑一年4个季度，不仅仅是一个季度。
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一年4个季度发生的总概率加起来是1，我用总概率减去第四个季度的概率，应该就是前三个季度的发生概率。
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P(X<=3)=1-P(X=4) =1-0.75=0.26，因为任何一个季度outperform 是0.75，那么第四季度outperform也是0.75.
回复：P（X=4）不等于0.75，因为P(X=4)表示的是4个季度中，投资组合的业绩都超过了benchmark，所以P(X=4)=0.75的4次方。
你的这种从反面思考的方式是可以的。
一年4个季度发生的总概率加起来是1，我用总概率减去第四个季度的概率，应该就是前三个季度的发生概率。
回复：
一年4个季度中，任意一个季度投资组合的业绩超过benchmark的总概率加起来不等于1，所以后边不能总概率1减去第四个季度的概率求解。
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