huangzhsz2020-12-28 10:53:40
huangzhsz请问second portfolio里面有一个远期合约，为什么还有一个跟上面一样的bond呢？这个跟上面bond一样的话，可以直接抵消的吧？该怎样理解呢？
回答（1）
Evian, CFA2020-12-28 14:28:03
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
Put call parity是c+k=p+s
put call forward parity 是将其中的s换成了FP，考虑时间的话会有折现的(1+Rf)的计算
没有重复的bond，也不涉及抵消的问题。
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