王同学2020-12-28 02:02:56
王同学老师截图这，是否可以再举两个例子？
回答（1）
Danyi2020-12-28 14:48:34
Danyi同学你好，
这里讲的就是Duration Gap是怎么得来的，Duration Gap= Macaulay Duration-Investment Horizon
当 Duration Gap 为正值时，有 price risk，因为会担心利率上升风险，因为利率上升债券价格下降。
反之，当 Duration Gap 为负值时，会担心利率下降风险，再投资风险上升
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