186***262020-12-25 19:37:53
186***26这里的b选项是不是也不能best describe historical simulation， 因为这两种模拟都是模拟连续的，而情景是模拟可数的？还是说historical simulation模拟的也是可数的？
回答（1）
Evian, CFA2020-12-28 15:43:51
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
你说的对，B不能很好地描述历史模拟法。历史模拟和情景分析研究的分布均可以是连续的。
情景分析的“情景”是可数的，例如在GGM中，当r和g分别表动1%时，对intrinsic value的影响，此时r和g的改变就是两个情景。
历史模拟法：过去一段时间数据来做研究。常用的求VaR在险价值。
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